مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری مدیریت فردا 2228-6047 19 65 2021 5 9 Investigating the Relationship Between Insolvency بررسی رابطه ریسک درماندگی و شاخص¬های سلامت بانکی 0 0 fa مهرگان تحویلداری اصغر ابوالحسنی حمیدرضا نورعلیزاده 2020 7 17 This research aims to investigate the relationship between bank health and Insolvency risk of banks. For this purpose, after studying the related literature all indicators of bank health were extracted from both classic and Islamic perspectives, which include capital adequacy ratios, asset quality, management, profitability, liquidity, and market risk sensitivity. This resulted in a model with five dimensions and thirty nine factors. Then, to investigate the effect of all components of the bank's health on Insolvency risk, data related to 18 banks between 2006 and 2017 were gathered. Then, the research hypotheses were examined using data panel regression statistical method and applying Eviews 9 software. The results showed that the ratio of total facilities granted to total assets, the ratio of net profit to the number of employees, net profit growth rate, the ratio of attracted deposits (total deposits) to payment facilities, the ratio of net profit to total revenues Common and non-common, the ratio of total facilities granted to total deposits, the ratio of high liquidity assets (current assets) to total deposits, the ratio of high liquidity assets (current assets) to total assets, interest rate sensitivity and the ratio of facilities to total liabilities and insolvency risk of banks has a significant relationship and other variables have not had a significant effect on insolvency risk. هدف از انجام اين پژوهش بررسی رابطه بین ریسک درماندگی و شاخص های سلامت بانکی است. به این منظور نخست با مطالعۀ ادبیات موضوعی پژوهش، تمامی شاخص های سلامت بانکی از هر دو دیدگاه غربی و اسلامی استخراج شد که شامل نسبت‌های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، سودآوری، نقدینگی، حساسیت به ریسک بازار است. سپس برای بررسی تاثیر کليه مولفه هاي سلامت بانک بر شاخص ریسک درماندگی مالی، داده‌های مربوط به 18 بانک بین سال‌های 1385 تا 1396 استخراج شد. بعد از محاسبه شاخص های سلامت بانکی و مقادیر ریسک درماندگی برای دوره زمانی مورد مطالعه با استفاده از روش آماری رگرسیون پنل دیتا و نرم افزار 9 Eviews فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفته شد. از مجموع 39 شاخص سلامت بانکی شناسایی شده پس از طی یک فرایند غربالگری، 15 متغیر برای آزمون فرضیه های پژوهش انتخاب شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که نسبت كل تسهيلات اعطايي به جمع كل دارايی‌ها، نسبت سود خالص به تعداد كاركنان، نرخ رشد سود خالص، نسبت سپرده جذب شده (کل سپرده ها) به تسهیلات پرداختی، نسبت سود خالص به جمع كل درآمدهاي مشاع و غيرمشاع، نسبت جمع كل تسهيلات اعطايي به كل سپرده‌ها، نسبت دارایی با نقدشوندگی بالا (دارایی جاری) به کل سپرده‌ها، نسبت دارایی با نقدشوندگی بالا (دارایی جاری) به کل دارایی‌ها، حساسیت به نرخ بهره و نسبت تسهیلات به کل بدهی‌ها با ریسک درماندگی دارای رابطه معنی داری هستند و سایر متغیرها اثر معنی داری بر ریسک درماندگی نداشته اند. http://modiriyatfarda.ir/en/Article/Download/26772