مقاله


کد مقاله : 139506012347163198

عنوان مقاله : تحلیل مانایی سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران و ارائه یک مدل ARIMA برای پیش بینی آن

نشریه شماره : 54 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 499

فایل های مقاله : 902 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 صمد کاظمی sa_kazemi@ind.iust.ac.ir دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 پوریا سوری P_souri@ind.iust.ac.ir دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 مهدي غضنفري mehdi@iust.ac.ir استاد دکترا
4 میرسامان پیشوایی pishvaee@iust.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در این پژوهش برای تعیین مانایی یا غیر مانایی داده های سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران از سال 1359 تا 1391 به قیمت های ثابت سال 1383، پس از کشف روند تغییرات داده های سری زمانی و تعیین مرتبه خود رگرسیو، میانگین متحرک و میانگین متحرک خودرگرسیو سری زمانی، آزمون ریشه واحد را روی داده های سری زمانی انجام می دهیم و عدم مانایی سری مشخص می شود. در ادامه با انجام آزمون دیکی فولر تکمیل شده، مشخص می شود که سری زمانی تنها یک ریشه واحد دارد. پس از حصول اطمینان از داشتن تنها یک ریشه واحد، مدل فرایند خودرگرسیون انباشته با میانگین متحرک را برای این سری زمانی برآورد می کنیم. سپس کفایت مدل را با آزمون پورتمن تیو بررسی کرده و تصادفی خالص بودن سری زمانی مشخص می شود. در نهایت با استفاده از مدل به دست آمده، مقادیر آینده داده های سری زمانی را در دو فاصله اطمینان 80 و 95 درصد از سال 1392 تا 1401 پیش بینی می کنیم.