بررسی اثر تکانه‌های نفتی بر رابطه درآمد- مخارج دولت ایران و چالش‌های مدیریت و کنترل آن
محورهای موضوعی : مدیریت تولیدجابر اکبری 1 * , صادق بختیاری 2 , مرتضی صامتی 3 , همایون رنجبر 4
1 - علوم انسانی
2 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
3 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
4 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
کلید واژه: تکانه نفتی, رابطه درآمد - مخارج دولت, TVP-FAVAR ,
چکیده مقاله :
چکیده تغییرات پیش‌بینی‌نشده قیمت نفت در بازارهای بی‌ثبات بین‌المللی همواره برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را (به سبب وابستگی بودجه به نفت و سهم بالای دولت در اقتصاد) تحت تأثیر خود قرار داده است. مدیران مالی و برنامه‌ریزان اقتصادی در به‌کارگیری یک سیاست همواره سایر شرایط را ثابت در نظر می‌گیرند ولی در عمل، متغیرهای کلان اقتصادی از جمله درآمد و مخارج دولت از تکانه‌های پیش‌بینی نشده داخلی و خارجی متأثر بوده‌اند و این عامل برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را مختل کرده و اثربخشی سیاستهای اعمالی را دچار وقفه می‌کنند. از این رو مقامات سیاستگذاری ایران همواره با چالش مدیریت تکانه‌های درآمدی نفت مواجه بوده‌اند. نظر به اهمیت موضوع در تحقیق حاضر با به کارگیری الگوهای TVP و TVPFAVAR در نرم‌افزارهای اقتصادسنجی MATLAB و EViews، با استفاده از داده‌های فصلی طی دوره 1367 تا 1393 به بررسی اثر ورود تکانه نفتی بر رابطه درآمد - مخارج در کشور ایران پرداخته است. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی از کانال ترخ ارز وارد اقتصاد می‌شود اثر تکانه‌های نرخ ارز بر رابطه مذکور نیز برآورد گردیده است. براساس نتایج تغییرات در تکانه‌های درآمدهای نفتی موجب افزایش رابطه درآمد-مخارج دولت شده است. بدین معنی که میزان بیشتری از درآمد حاصله صرف مخارج دولت شده است و مخارج دولت نسبت به تکانه‌های منفی درآمدی انعطاف‌ناپذیر بوده است، بر اساس نتایج کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در طی زمان مشاهده نمی‌گردد. همچنین تکانه‌های نرخ ارز موثر سبب کاهش رابطه درامد-مخارج شده است. به عبارتی افزایش نرخ ارز در طی زمان نتوانسته است منبع درآمدی برای دولت، جهت تأمین مخارج خود باشد. در نتیجه پیشنهاد می‌گردد مدیران و سیاست‌گذاران دولتی جهت بهبود وضعیت رابطه درآمد- مخارج از سیاستهای صلاحدیدی و درمانی موقت خودداری نموده و اقدام به اجرای سیاستهای پیشگیری و نظامند نمایند.
Abstract Unexpected changes in oil prices on international unstable markets, impact on economic development (Due to budget dependence on oil and the high proportion of government in the economy). Financial management and economic planning in applying a policy, always consider other conditions constant but in action, macro-economic variables such as income and government expenditure are affected by unexpected internal and external shocks and this factor impairs economic development and the effectiveness of the policies intended are disrupted. Therefore, Iran's official policy has always been faced with the challenge of managing the oil income shocks. Considering the importance, in this study, by using models of TVP and TVPFAVAR, using software econometric MATLAB and EViews and using quarterly data over the period 1367 to 1394 has been paid to the effects of the oil shock on the relationship of income - expenditure the Iranian government. Considering that, the exchange rate is a channel for oil income to the economy, the effect of exchange rate shocks is estimated this relationship. Based on the results, oil income shocks increase the relationship of income - government spending. This means that oil shocks increase government expenditure in each period. However, the effects of increasing it during, is decreasing. Also, government spending relative to negative income shocks, was inflexible. Thus, the dependence of the budget oil revenue, through time, has not diminished. As a result, it is proposed that: managers and government policy makers, to improve the relationship between income and expenses, Avoid from policies of discretionary and temporary treatment and take action to prevent and systematic policies. Also, exchange rate shocks have caused the relationship between income and expenditure, reduced. In other words, the increase in the exchange rate through time is not a revenue source for the government to finance its expenditure.
منابع و مآخذ
1- ابریشمی، حمید، مهر آراء، محسن، غنیمی فرد حجت‌اله و کشاورزیان مریم (1387). بررسی اثرات نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای OECD به وسیله تصریح غیرخطی قیمت نفت. مجله دانش و توسعه، سال پانزدهم، 22: 27-11.#
2- اسماعیل نیا، علی اصغر، پازوکی آزاده، پازوکی محمدرضا و کریمی مجتبی (1391). تبیین و تحلیل اثرات تکانه‌های نفتی بر رفتار مخارج دولت در اقتصاد ایران. فصلنامه علوم اقتصادی، سال ششم، شماره 20.: 126-93.#
3- اسفندآبادی، سید عبدالمجید جلائی، عباسی فاطمه و قاسمی محبوبه (1392). تأثیر تکانه‌های نفتی بر تولید سبز در ایران. فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی. سال دوم، 5: 105-81.#
4- امامی کریم، شهریاری سمانه و دربانی سمن (1390). اثر تکانه‌های نفتی بر اقتصاد برخی کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت. فصلنامه علوم اقتصادی، سال پنجم، 16: 62-26. #
5- امامی، کریم و ادیب پور، مهدی (1388). بررسی اثرات نامتقارن تکانه‌های نفتی بر تولید. فصلنامه مدل سازی اقتصادی، سال سوم، 4: 26-1.#
6- بهمن یار، ساناز و فطرس، محمد حسن (1391). اثر تکانه‌های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی در ایران و ژاپن با استفاده از مدل ARDL. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی. سال اول، 2: 63-49.#
7- پناهی، حسین، رفاعی، رامیار (1391). تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر مدل آرمی، مقاله 7، دوره 6، 18: 138-123.#
8- خضری، محسن (1394). اثر بازده بخش سوداگری بر تورم در اقتصاد ایران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.#
9- درگاهی، حسن و هادیان، مهدی (1395). ارزیابی آثار تکانه‌های پولی و مالی با تاکید بر تعامل ترازنامه نظام بانکی و بخش حقیقی اقتصاد ایران: رویکرد DSGE، فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد،سال سوم،3: 28-1.#
10- صاحب هنر، حامد ،چشمی علی و فلاحی، محمد علی (1392). بررسی اثر شو ک‌های پولی بر بخش‌های اصلی اقتصاد. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال سوم ، 11: 43-42. #
11- صمدی، سعید (1388). تحلیل تأثیر تکانه‌های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاستهای اقتصادی، سال هفدهم، 52: 26-5.#
12- صمدی، علی حسین و زارع، حقیقی نغمه (1391). آزمون مجدد رابطه بين درآمد و مخارج دولت در ايران: متقارن يا نامتقارن. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي (رويكرد اسلامي- ايراني)، سال دوازدهم، 47: 152- 123.#
13- عباسی، ابراهیم و شکرابی، فیروزه (1392). ارزیابی حساب ذخیره ارزی از دیدگاه خبرگان. فصلناهه سیاستهای راهبردی و کلان، سال یکم، 2: 16-1.#
14- غفاری فرهاد، مظفری سحر (1389) اثرات نامتقارن تکانه‌های نفتی بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه اقتصاد کاربردی، سال اول، 3: 69-49.#
15- فرجی، مریم و افشاری، زهرا (1394). تکانه‌های قیمت نفت و نوسانات اقتصادی در ایران در چارچوب مدل اقتصاد باز کینزی جدید. پژوهشنامه بازرگانی، 76: 83-113.#
16- فطرس، محمد حسن، توکلیان، حسین و معبودی، رضا (1393). اثر تکانه پولی بر رشد اقتصادي و تورم ایران رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا. دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی(دانش وتوسعه سابق)، دوره جدید، سال بیست ویکم، 8: 29-1.#
17- کمیجانی، اکبر، سبحانیان، سیدمحمد هادی و بیات، سعید (1391). اثرات نامتقارن رشد درآمدهای نفتی بر تورم در ایران با استفاده از روش VECM. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال دوازدهم، 45: 226-201.#
18- کمیجانی، اکبر و نظری، روح‌اله (1394). تأثیر درآمدهای نفتی بر مخارج دولت در ایران به روش الگوی خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی، دوفصلنامه مطالعات تجربی اقتصاد ایران، 2: 90- 55.#
19- محمدی، حسین و برات زاده، امین (1392). تأثیر تکانه‌های حاصل از کاهش درآمد نفت بر مخارج دولت و نقدینگی در ایران. فصلنامه اقتصاد انرژی، سال دوم، 7: 145-129.#
20- محمود زاده، محمود و اصغر پور، حسین ( 1389). عوامل مؤثر بر کسری حساب جاری در ایران. فصلنامه مدل سازی اقتصادی، سال دوم، 6: 78-53.#
21- مهرآرا، محسن، رضایی، عباسعلی (1394). آزمون ارتباط بلندمدت بین درآمد و مخارج دولت: با لحاظ شکست ساختاری، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و دوم، 82: 378- 337.#
22- Anashasi, Eli. (2006). Oil prices, Fiscal Policy and Venezuela’s Economic Growth. Working Paper, University of Washington.
23- Aslan M, Tasdemir M. (2009). Is Fiscal Synchronization Hypothesis Relevant for Turkey? Evidence from Cointegration and Causality Tests with Endogenous Structural Breaks, Journal of Money, Investment and Banking. ISSN 1450-288X Issue 12.
24- Bayrak M, Esen Ö. (2014). Examining the validity of Wagner’s law in the OECD Economies. Research in Applied Economics, 6(3), 1-16. 2014, Vol. 6, No. 3.
25- Buchanan JM. (1967). the Fiscal Illusion, Public Finance in Democratic Process: Fiscal Institutions and Individual Choice, Chapel Hill: University of North Carolina press.
26- Carneiro FG, Faria JR, Barry BS. (2004) “Government revenues and expenditure in Guinea-Bissau”, Africa regions Working Paper, No. 65.
27- Farzanegan M, Markuwardt J. (2009). The effects of Oil Price Shocks on the Iranian Economy. Energy Economics 33.pp.1055-1069.
28- Fasano U, Wang Q. (2002). Testing the Relationships between GCC Countries. IMF Working Paper, WP/02/201.
29- Hoover D, Shefrin S M. (1992). Causation, Spending, and Taxes: Sand in the Sandbox or tax collector for the welfare state? American Economic Review. Vol, 82. Issu1
30- Ibrahimi A, Ayodele A, Hakeem M and Yinka A. A. (2014). Oil Price Shocks and Nigerian Economic Growth. European Scientific Journal vol.10, No.19.
31- Koop G, D Korobilis. (2011). Forecasting Inflation using Dynamic Model Averaging. International Economic Review, Vol. 53, pp. 867-886.
32- Koop G, Korobilis D. (2013). A New Index of Financial Conditions. European Economic Review, Vol. 71, pp. 101-116
33- OlomolaP A, Adejumo A. (2006). Oil Price Shock and Macroeconomic Activities in Nigeria. International Research Journal of Finance and Economics V (3), PP: 28-44.
34- Peacock AT, Wiseman J. (1961), the Growth of Public Expenditure in the United Kingdom, London: Oxford University Press.
35- Saunoris J W, Payne JE. (2010). Tax More or Spend Less? Asymmetries in the UK Revenue–expenditure Nexus, Journal of Policyو Modeling, Vol, 32.
36- Stock J, Watson M. (2008). Phillips Curve Inflation Forecasts. NBER Working Paper, No. 14322, 2008.
37- Zhang D, Broadstock DC. (2014).Impact of International Oil Price Shock on Consumption Expenditure in ASEAN and East Asia.Eria Discution Paper Series.