مقاله


کد مقاله : 139602041046505760

عنوان مقاله : بهينه سازي پورتفوليو با رويکرد متغيرهاي تصادفي فازي

نشریه شماره : 27 فصل تابستان 1390

مشاهده شده : 277

فایل های مقاله : 331 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرزاد ستاری اردبیلی farzadsattary@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

يکي از زمينه هايي که تحقيقات بسياري در حوزه آن صورت گرفته است مسايل مالي و بخصوص پورتفوليو مي باشد. هدف اين تحقيق بهينه سازي انتخاب پورتفوليو بگونه اي است که نه تنها با شرايط محيطي انطباق بيشتري داشته باشد، بلکه به نتايج بهتري نسبت به متدهاي قبل دست يابد. در اين تحقيق مساله انتخاب پورتفوليو با بازگشت سرمايه اي که بصورت متغيرهاي تصادفي فازي مي باشد بررسي مي گردد. چون حل چنين مدلهايي با روشهاي سنتي ميسر نمي باشد، لذا يک الگوريتم هيبريدي براي حل مساله ارائه شده است. براي اجراي روش هيبريدي ابتدا با استفاده از شبکه هاي عصبي فازي جواب موجه اوليه بدست آمده و سپس با رويکرد الگوريتم ژنتيک جواب بهينه محاسبه گرديد.